非線性單位根檢驗研究

１　緒論/ １
１－１　非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ １
１－２　主要研究內容/ ５
１－３　研究工具與方法/ ７
１－４　主要創新點/ ８

２　單位根檢驗文獻綜述/ １０
２－１　無趨勢時間序列單位根檢驗/ １０
２－２　線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ １８
２－３　分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ ２０
２－４　其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ ２１
２－５　擾動項非線性的單位根檢驗/ ２２

３　單位根檢驗中常見錯誤分析/ ２６
３－１　引言/ ２６
３－２　小樣本錯誤/ ２７
３－３　以偏概全錯誤/ ２８
３－４　忽略檢驗功效的錯誤/ ３０
３－５　設定錯誤/ ３１
３－６　小結/ ３２

４　單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ ３３
４－１　引言/ ３３
４－２　殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ３４
４－３　無漂移過程截距項是否為０ 的檢驗/ ３８
４－４　殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ４０
４－５　小結/ ４４

５　單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ ４６
５－１　引言/ ４６
５－２　檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ ４８
５－３　樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果/ ５２
５－４　小結/ ５８

６　加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ ５９
６－１　引言/ ５９
６－２　模型假設與基本公式/ ６０
６－３　帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ ６３
６－４　蒙特卡羅仿真研究/ ６５
６－５　小結/ ７０

７　基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ ７２
７－１　引言/ ７２
７－２　差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ ７３
７－３　ＶＲ 檢驗法的優缺點/ ７７
７－４　檢驗水平及檢驗功效仿真/ ７８
７－５　小結/ ８０

８　負單位根平穩性檢驗研究/ ８１
８－１　引言/ ８１
８－２　負單位根檢驗及其極限分佈/ ８２
８－３　臨界值與檢驗功效仿真/ ８３
８－４　結論/ ８４

９　常規ＡＤＦ 與ＰＰ 檢驗對非線性趨勢平穩序列的僞檢驗/ ８５
９－１　引言/ ８５
９－２　平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８６
９－３　二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８８
９－４　對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８９
９－５　結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗/ ９１
９－６　線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析/ ９２
９－７　小結/ ９５

１０　單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９６
１０－１　引言/ ９６
１０－２　單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９７
１０－３　無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １００
１０－４　線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １０５
１０－５　小結/ １１０

１１　基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ １１２
１１－１　引言/ １１２
１１－２　正交多項式的構造及其在ＯＬＳ 迴歸中的性質/ １１３
１１－３　確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ １１６
１１－４　確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真/ １２１
１１－５　階數的確定方法/ １２４
１１－６　任意非線性趨勢的檢驗仿真/ １２５
１１－７　殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ １２７
１１－８　小結/ １２９

１２　基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １３０
１２－１　引言/ １３０
１２－２　ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗算法/ １３１
１２－３　ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗的臨界值/ １３４
１２－４　蒙特卡羅仿真/ １３５
１２－５　小結/ １４４

１３　基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １４５
１３－１　引言/ １４５
１３－２　局部加權多項式擬合去勢算法原理/ １４６
１３－３　局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ １４９
１３－４　局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ １５２
１３－５　蒙特卡羅仿真/ １５６
１３－６　三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較/ １５９
１３－７　小結/ １６０

１４　ＳＴＡＲ 非線性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究/ １６１
１４－１　引言/ １６１
１４－２　數據生成過程為線性ＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６５
１４－３　數據生成過程為ＥＳＴＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６６
１４－４　數據生成過程為二階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７０
１４－５　數據生成過程為一階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７４
１４－６　結論/ １７７

１５　基於序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量的通用ＳＴＡＲ 模型平穩性檢驗法/ １７９
１５－１　引言/ １７９
１５－２　序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量及其漸近分佈/ １８２
１５－３　臨界值仿真/ １８８
１５－４　檢驗功效仿真/ １９０
１５－５　結論/ １９６

１６　非線性單位根檢驗的實證應用/ １９８
１６－１　匯率購買力平價(ＰＰＰ) 理論的實證檢驗/ １９８
１６－２　中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ ２０２
１６－３　美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ ２０５
１６－４　 實證檢驗結果 / ２０８