期貨與選擇權概論 第二版 2012年(附學習光碟)

第一章 衍生性金融商品簡介
1.1　衍生性商品的意義及其主要類型
1.2　衍生性商品的功能及其對資本市場的影響
1.3　衍生性商品的特質
1.4　世界衍生性商品的交易現況
1.5　臺灣衍生性商品交易概況
1.6　本書架構

第二章 期貨市場發展之沿革、功能與現況
2.1　期貨市場發展之沿革
2.2　期貨市場的功能
2.3　期貨市場發展的現況與趨勢
2.4　臺灣期貨市場
2.5　結　語

第三章 期貨契約種類與交易實務
3.1　期貨契約的種類
3.2　期貨契約的標準化要素
3.3　期貨市場的參與者
3.4　期貨市場的交易流程
3.5　期貨市場的保證金交易實例
3.6　結　語

第四章 期貨契約之評價模式
4.1　期貨契約之評價模式
4.2　持有成本模型之修正
4.3　期貨之基差和價差的意義
4.4　結　語

第五章 期貨契約之交易策略
5.1　避險交易策略
5.2　最適期貨避險數量
5.3　投機交易策略
5.4　套利交易策略
5.5　結　語

第六章 股價指數期貨與外匯期貨
6.1　股價指數期貨
6.2　股價指數期貨之應用
6.3　外匯期貨
6.4　外匯期貨之評價
6.5　外匯期貨之應用
6.6　結　語

第七章 利率與債券期貨
7.1　債券市場之基本觀念
7.2　利率與債券期貨主要契約介紹
7.3　利率與債券期貨契約之訂價
7.4　利率與債券期貨契約之應用
7.5　結　語

第八章 交換市場
8.1　交換市場之沿革與現況
8.2　交換交易的動機
8.3　交換交易的種類
8.4　交換市場的功能
8.5　利率交換契約的評價
8.6　結　語

第九章 選擇權導論
9.1　選擇權的基本定義及其歷史沿革
9.2　選擇權專有名詞介紹
9.3　集中市場選擇權的交易機制
9.4　臺灣選擇權市場的概況
9.5　選擇權概念的應用
9.6　結　語

第十章 選擇權的價格及其上下限
10.1　選擇權的到期收益
10.2　影響選擇權價值的因素
10.3　選擇權的價格上下限
10.4　賣權買權平價定理
10.5　賣權買權平價定理之應用
10.6　結　語

第十一章 選擇權之評價
11.1　Black-Scholes 模型之基本假設
11.2　Black-Scholes 模型之推導和解說
11.3　各種避險比率之說明
11.4　二項式選擇權訂價模型
11.5　選擇權訂價模型相關參數之選定
11.6　結　語

第十二章 選擇權的初階交易策略
12.1　初階交易策略
12.2　裸部位
12.3　避險部位
12.4　結　語

第十三章 選擇權的進階交易策略
13.1　價差部位
13.2　混合部位
13.3　結　語

第十四章 股價指數選擇權與外匯選擇權
14.1　股價指數選擇權的發展與現況
14.2　修正的Black-Scholes股價指數選擇權訂價模型
14.3　股價指數選擇權的應用
14.4　外匯選擇權的發展與現況
14.5　Garman-Kohlhgan外匯選擇權訂價模型
14.6　外匯選擇權的應用
14.7　結　語

第十五章 利率選擇權
15.1　利率選擇權之發展與現況
15.2　利率選擇權之主要產品
15.3　利率選擇權之訂價: Black Model
15.4　利率選擇權之應用
15.5　結　語