期貨與選擇權概論 (附學習光碟)(三版)

第01章　衍生性金融商品簡介
1.1　衍生性商品的意義及其主要類型
1.2　衍生性金融商品的功能及其對資本市場的影響
1.3　衍生性金融商品的特質
1.4　世界衍生性金融商品的交易現況
1.5　臺灣衍生性金融商品的交易概況
1.6　本書架構
實務專欄　金管會擬新規　強化衍生性商品風控

第一篇　期貨篇
第02章　期貨市場發展之沿革
2.1　期貨市場發展之沿革
2.2　期貨市場的功能
2.3　期貨市場發展的現況與趨勢
2.4　臺灣期貨市場
2.5　結語
實務專欄　期市交易量　連三年逾2億口

第03章　期貨契約種類與交易實務
3.1　期貨契約的種類
3.2　期貨契約的標準化要素
3.3　期貨市場的參與者
3.4　期貨市場的交易流程
3.5　期貨市場的保證金交易實例
3.6　結語
實務專欄　四大新制、商品12/21上路

第04章　期貨契約之評價模式
4.1　期貨契約之評價模式
4.2　持有成本模型之修正
4.3　期貨之基差和價差的意義
4.4　結語
實務專欄　大摩看貶　人民幣期貨偏多操作

第05章　期貨契約之交易策略
5.1　避險交易策略
5.2　最適期貨避險數量
5.3　投機交易策略
5.4　套利交易策略
5.5　結語
實務專欄　股票期貨　電子族群最受寵

第06章　股價指數期貨與外匯期貨
6.1　股價指數期貨
6.2　股價指數期貨之應用
6.3　外匯期貨
6.4　外匯期貨之評價
6.5　外匯期貨之應用
6.6　結語
實務專欄　臺美股市波動加劇　富邦VIX期貨ETF量能加溫

第07章　利率與債券期貨
7.1　債券市場之基本觀念
7.2　利率與債券期貨主要契約介紹
7.3　利率與債券期貨契約之訂價
7.4　利率與債券期貨契約之應用
7.5　結語
實務專欄　富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可‧哈森泰博：公債利率低　慎防通膨風險

第08章　交換市場
8.1　交換市場之沿革與現況
8.2　交換交易的動機
8.3　交換交易的種類
8.4　交換市場的功能
8.5　交換契約的評價
8.6　結語
實務專欄　富蘭克林：新興股債鑫機重 穩中求勝

第二篇　選擇權篇
第09章　金融業行銷溝通
9.1　選擇權的基本定義及歷史沿革
9.2　選擇權專有名詞介紹
9.3　集中市場選擇權的交易機制
9.4　臺灣選擇權市場的概況
9.5　選擇權概念的應用
9.6　結語
實務專欄　選擇權履約價　級距縮減

第10章　選擇權的價格及其上下限
10.1　選擇權的到期收益
10.2　影響選擇權價值的因素
10.3　選擇權價格的上下限
10.4　賣權買權平價定理
10.5　賣權買權平價定理之應用
10.6　結語
實務專欄　陸股轉弱　布局價外賣權套利

第11章　選擇權之評價
11.1　Black-Scholes模型之基本假設
11.2　Black-Scholes模型之推導和解說
11.3　各種避險比率之說明
11.4　二項式選擇權訂價模型
11.5　Black-Scholes選擇權訂價模型相關參數之選定
11.6　結語
實務專欄　雙元貨幣投資　條件變嚴了

第12章　選擇權的初階交易策略
12.1　初階交易策略
12.2　裸部位
12.3　避險部位
12.4　結語
實務專欄　雙高股債＋選擇權　L型經濟新解

第13章　選擇權的進階交易策略
13.1　價差部位
13.2　混合部位
13.3　結語
實務專欄　黃金商品套利　四大專家獻策

第14章　股價指數選擇權與外匯選擇權
14.1　股價指數選擇權的發展與現況
14.2　修正的Black-Scholes 股價指數選擇權訂價模型
14.3　股價指數選擇權的應用
14.4　外匯選擇權的發展與現況
14.5　Garman-Kohlhgan外匯選擇權訂價模型
14.6　外匯選擇權的應用
14.7　結語
實務專欄　美元升日元貶

第15章　利率選擇權
15.1　利率選擇權之發展與現況
15.2　利率選擇權之主要產品
15.3　利率選擇權之訂價：Black模型
15.4　利率選擇權之應用
15.5　結語
實務專欄　附利率選擇權房貸　利率機動、固定可轉換