數理金融資產定價的原理與模型(第2版)

第1章 期望效用函數理論與單期定價模型
1.1 序數效用甬數
1.2 期望效用函數
1.3 投資者的風險類型及風險度量
1.4 均值方差效用函數
1.5 隨機佔優
1.6 單期無套利資產定價模型
1.7 單期不確定性均衡定價模型
習題1
第2章 固定收益證券
2.1 貨幣的時間價值
2.2 債券及其期限結構
............
第8章 連續時間消費資本資產定價模型
8.1 基于連續時間的投資組合選擇
8.2 連續時間模型中的最優消費和投資組合準則
8.3 跨期資本資產定價模型
習題8
第9章 行為金融學簡介
9.1 行為金融學概論
9.2 行為金融學相關學科
9.3 行為金融學的研究方法
9.4 行為金融學的基礎理論
9.5 行為金融學研究的主要內容
9.6 行為金融學中的模型
習題9
參考文獻