金融數學引論：從風險管理到期權定價

第1章　概率論1：離散概率引論
1.1　綜述
1.2　概率空間
1.3　獨立性
1.4　二項式概率
1.5　隨機變量
1.6　期望
1.7　方差和標准差
1.8　協方差，相關性和最佳線性估計
練習1
第2章　投資組合管理和資本資產定價模型
2.1　投資組合、收益和風險
2.2　兩種資產的投資組合
2.3　多資產的投資組合
練習2
第3章　期權的背景知識
　3.1　股票期權
　3.2　期權的用途
　3.3　利潤曲線和損益曲線
　3.4　賣空
　練習3
第4章　套利
4.1　遠期合約的背景知識
4.2　遠期合約的定價
4.3　買權和賣權的平價公式
4.4　期權價格
練習4
第5章　概率論2：離散概率
　5.1　條件概率
　5.2　划分和可測性
　5.3　代數
　5.4　條件期望
　5.5　隨機過程
　5.6　*代數流和鞅
　練習5
第6章　離散時間定價模型
6.1　模型的假設條件
6.2　正隨機變量
6.3　舉例說明基本模型
6.4　基本模型
6.5　投資組合和交易策略
6.6　定價問題：未定權益和復制
6.7　套利交易策略
6.8　可容許的套利交易策略
6.9　套利的刻畫
6.10　求解鞅測度
練習6
第7章　考克斯一羅斯一魯賓斯坦（CRR）模型
7.1　模型
7.2　CRR模型中的鞅測度
7.3　在CRR模型中的定價
7.4　從另一角度看CRR模型與隨機游走
練習7
第8章　概率論3：連續概率
8.1　一般的概率空間
8.2　R上的概率測度
8.3　分布函數
8.4　密度函數
8.5　R上概率測度的類型
8.6　隨機變量
8.7　正態分布
8.8　依分布收斂
　……
第9章　布萊克-舒爾斯期權定價公式
第10章　最優停時和美式期權
參考答案節選
參考文獻
附錄A　在不完全市場中對不可達到的未定權益定價
附錄B　凸性和分離定理