風險預算
風險預算
定價：312 元
NT $ 271
- 作者：[美]尼爾‧皮爾遜(Neil D．Pearson)
- 原文作者：Neil D．Pearson
- 譯者：詹原瑞 奚勝田
- 出版社：中信出版社
- 出版日期：2011-03-01
- 語言：簡體中文
- ISBN10：7508618696
- ISBN13：9787508618692
- 裝訂：平裝 / 292頁 / 普通級 / 單色印刷 / 初版
為了成功管理投資組合，機構投資者和基金經理們意識到，他們必須冒風險才能獲得豐厚的投資回報。但更復雜的問題是︰他們需要承擔多少風險？
本書介紹了風險預算的概念，並描述了其背後的工具和方法，即風險價值和風險分解。重點介紹了實現風險預算的方法，為機構投資者、基金經理和投資組合經理提供了詳盡的風險價值使用知識（在度量並確定投資組合風險以及風險預算中的應用）。深入的案例研究、對風險價值、風險價值極值以及壓力測試風險度量方法進行示例說明的許多圖表，將有助于專業人士了解金融前景並做出相應的調整，從而最大程度地降低潛在風險。
在新的金融環境中，找出並應對任何類型投資組合的風險已經變得越來越困難。讓我們—起使用風險預算來提高風險管理的技能，學會如何將風臉價值作為風險管理構架中不可或缺的—部分。
