金融危機中的巴塞爾新資本協議︰挑戰與改進

第一篇 宏觀趨勢與監管動態
第一章 金融危機前後飽受“爭議”的巴塞爾資本協議
一、巴塞爾資本協議的缺點和不足
二、金融創新和監管套利挑戰協議秉承的監管成規
三、金融危機引發新資本協議的新爭議
四、巴塞爾新資本協議不應成為金融危機的替罪羊
第二章 從金融危機後巴塞爾新資本協議的修訂看金融監管體制的演進與回歸
一、金融危機後巴塞爾委員會對新資本協議的修訂
二、金融危機後國際監管機構的動態
三、監管標準的深化和細化
四、監管模式的演進
五、監管理念和實施細節中的回歸趨勢
六、對巴塞爾新資本協議進一步修訂方向的分析和展望
第二篇 資本約束與資本計提
第三章 銀行監管指標的再討論︰資本充足率與杠桿率
一、監管指標的概述︰資本充足率與杠桿率
二、巴塞爾委員會對銀行資本充足率要求的演進
三、8％的資本充足率標準面臨的挑戰
四、對資本充足率監管新標準的預測和探討
五、引入杠桿率監管︰金融危機後的監管新任務
第四章 金融危機中資產證券化的新特征及監管新動態
一、資產證券化的基本狀況
二、金融危機前後資產證券化發展的新特征
三、巴塞爾資本協議下資產證券化監管框架演進
四、巴塞爾新資本協議的資產證券化監管在金融危機中暴露的問題
五、金融危機後資產證券化監管及行業自律的新動態
六、巴塞爾新資本協議資產證券化監管新趨勢
第五章 巴塞爾新資本協議下交易賬戶的監管及新增風險
一、交易賬戶與銀行賬戶
二、巴塞爾資本協議下交易賬戶監管的演進趨勢
三、交易賬戶的新增風險
四、新增風險的風險因素識別和計算準則
五、新增風險的爭議、應用難點與完善方向
第三篇 風險測度模型的演進與創新
第六章 國際銀行實施內部評級法的評價及其順經濟周期效應的緩釋方法
一、內部評級法概述
二、定量影響測試與內部評級法改進
三、內部評級法的評價
四、內部評級法順經濟周期效應及緩釋方法
第七章 現代商業銀行的風險新特征及測量模型的變遷
一、現代商業銀行的特征和新風險
二、市場風險的概況
三、操作風險及其新特征
四、流動性風險
五、全面風險的測量模型和管理框架
六、現代商業銀行風險管理的完善和展望
第八章 運用VaR模型測量銀行風險的局限性及其改進
一、巴塞爾新資本協議下VaR方法的運用
二、傳統的VaR方法的介紹及體系演變
三、用傳統VaR模型度量銀行風險暴露的不足之處
四、基于銀行數據的VaR模型效果評估
五、傳統VaR模型的改進
六、回溯測試
第九章 壓力測試在銀行風險管理中的理論探討和實踐經驗
一、壓力測試的概述
二、壓力測試的分析方法
三、壓力測試的執行
四、不同風險因子的模型討論
五、壓力測試的國際實踐現狀及應用啟示
六、中國的實施進展和後續研究方向
第四篇 監督審查和市場約束
第十章 從微觀審慎監管到宏觀審慎監管︰危機下的銀行業監管啟示
一、宏觀審慎監管的理論分析
二、金融危機後宏觀審慎監管的必要性分析
三、宏觀審慎監管的實施
四、歐洲應對金融危機的宏觀審慎監管思路
五、宏觀審慎監管的未來之路
六、中國落實宏觀審慎監管模式的優勢和挑戰
第十一章 巴塞爾資本協議下跨境銀行監管合作的國際經驗及啟示
一、母國-東道國監管的責任劃分與監管方式的選擇
二、實現有效的跨境監管合作面臨的困難
三、金融危機後的監管新思路和巴塞爾委員會的改革建議
四、全球監管合作現狀和實踐經驗
五、中國在跨境銀行監管合作中的參與介入和法律的完善
第十二章 從有效市場約束看第三支柱下中國銀行業的監管現狀
一、市場約束的理論框架
二、關于有效市場約束的爭議
三、金融危機對市場約束的啟示
四、境外銀行業第三支柱下的實施進展
五、中國市場約束實施的理論分析
第五篇 實施影響和經驗借鑒
第十三章 後危機時代中國實施巴塞爾新資本協議的貨幣政策選擇
一、當前的經濟環境和研究背景
二、資本約束影響貨幣政策傳導機制的渠道分析
三、貨幣政策影響渠道有效性的實證分析
四、銀行資本約束對貨幣政策傳導效果的影響
五、巴塞爾新資本協議對貨幣政策傳導的影響
第十四章 中國銀行業實施巴塞爾新資本協議的現狀、挑戰和建議
一、中國銀監會關于巴塞爾新資本協議實施的規範性文件解讀
二、新資本協議銀行實施巴塞爾新資本協議的進展
三、第一支柱實施的問題和挑戰
四、第二支柱實施的挑戰
五、對目前尚未實施巴塞爾新資本協議的商業銀行的建議
六、中國銀行業實施巴塞爾新資本協議的監管要點分析
參考文獻
後記