打開量化投資的黑箱(原書第2版)

推薦序
譯者序
前言
致謝

第一部分 量化交易的世界
第1章 關注量化交易的原因
深度思考的益處
風險的正確度量和錯誤度量
遵守紀律
小結
第2章 量化交易簡介
何為寬客
量化交易系統的典型結構
小結

第二部分 打開黑箱
第3章 阿爾法模型：寬客如何盈利
兩類阿爾法模型：理論驅動型和數據驅動型
理論驅動型阿爾法模型
數據驅動型阿爾法模型
實施策略
混合型阿爾法模型
小結
第4章 風險模型
控制風險規模
限制風險種類
小結
第5章 交易成本模型
定義交易成本
交易成本模型的種類
小結
第6章 投資組合構建模型
基於規則的投資組合構建模型
投資組合最優化
投資組合構建模型的輸出
寬客如何選擇投資組合構建模型
小結
第7章 執行模型
訂單執行算法
交易基礎設施
小結
第8章 數據
數據的重要性
數據類型
數據來源
數據清洗
數據存儲
小結
第9章 研究
研究藍圖：科學的方法
思想的產生
檢驗
小結

第三部分 量化投資策略實戰指南
第10章 量化策略的風險內生性
模型風險
結構關系變化風險
外生沖擊風險
蔓延風險和同質投資者風險
寬客如何監控風險
小結
第11章 對量化交易的批評
交易是一門藝術，不是科學
由於低估風險，寬客引起更多的市場波動性
寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化
寬客完全相同
長遠來看，只有少數幾個大型量化公司能夠蓬勃發展
寬客在數據挖掘中存在錯誤
小結
第12章 評估寬客和量化交易策略
收集信息
評估量化交易策略
評估量化交易者
優勢
評估寬客的誠信
寬客如何適應投資組合
小結

第四部分 高速及高頻交易
第13章 高速及高頻交易概要
第14章 高速交易
速度的重要性
延遲根源
小結
第15章 高頻交易
契約型做市
非契約型做市
套利
快速的阿爾法策略
高頻交易風險管理和投資組合構建
小結
第16章 關於高頻交易的爭論
高頻交易創造不公平的競爭了嗎
高頻交易導致老鼠倉交易或市場操縱嗎
高頻交易導致更大的波動性或者結構不穩嗎
高頻交易缺乏社會價值嗎
監管注意事項
小結
第17章 量化交易的展望