期貨操作策略

第一篇理念篇

第1章正確的交易理念……………………………………………………2

1．1 交易敗局的反思 ……………………………………………………2

1．2 什麼才是正確的交易理念 ………………………………………… 11

1．2．1 理念一：杜絕暴利念頭 …………………………………… 11

1．2．2 理念二：順勢交易 ………………………………………… 14

1．2．3 理念三：堅持一致性 ……………………………………… 16

1．2．4 理念四：一定要堅決止損 …………………………………18

1．2．5 理念五：不要頻繁交易 …………………………………… 20

第二篇基礎篇

第2章走勢分析…………………………………………………… 26

2．1 走勢分析的意義 …………………………………………………… 26

2．1．1 預判行情的發展方向 ……………………………………… 26

2．1．2 金大第一定律：決定操作策略 ……………………………27

2．1．3 計算風報比和估算勝率 …………………………………… 29

2．2 走勢的分類和判斷 ………………………………………………… 31

2．2．1 趨勢形態的基本概念和簡單判斷 ………………………… 32

2．2．2 震盪形態的基本概念和簡單判斷 ………………………… 34

第3章趨勢形態分析和震盪形態分析…………………………………………………… 36

3．1 趨勢分析的主要注意事項 ………………………………………… 36

3．1．1 趨勢的形態：峰谷遞延 …………………………………… 36

3．1．2 趨勢中的支撐位和壓力位 …………………………………39

3．1．3 趨勢線的畫法 ……………………………………………… 42

3．1．4 趨勢通道 ……………………………………………………47

3．2 震盪形態分析的主要注意事項 …………………………………49

3．2．1 支撐位和壓力位的意義 …………………………………… 49

3．2．2 突破 ………………………………………………………… 50

第4章嵌套理論…………………………………………………… 51

4．1 嵌套理論 …………………………………………………………… 51

4．1．1 嵌套理論的概念 …………………………………………… 51

4．1．2 趨勢嵌套震盪的兩種形態 …………………………………52

4．1．3 震盪嵌套趨勢 ……………………………………………… 53

4．2 嵌套理論的應用 …………………………………………………… 54

4．2．1 金大第二定律：思維的改變 ………………………………55

4．2．2 趨勢中止的判斷 …………………………………………… 55

4．2．3 不要做兩面派 ……………………………………………… 60

4．2．4 趨勢的終止 …………………………………………………61

4．3 嵌套理論的理解 …………………………………………………… 62

第5章技術分析指標的選擇…………………………………………………… 63

5．1 趨勢指標和震盪指標 ……………………………………………… 63

5．2 移動平均線 ………………………………………………………… 64

5．2．1 多頭排列和空頭排列 ……………………………………… 64

5．2．2 格蘭維爾移動平均線交易法 ………………………………65

5．3 MACD ……………………………………………………………… 66

5．3．1 金叉和死叉 …………………………………………………67

5．3．2 柱的變化 ……………………………………………………67

5．3．3 背離 ………………………………………………………… 68

第三篇系統篇

第6章交易系統概述…………………………………………………… 70

6．1 為什麼要建立交易系統 …………………………………………… 70

6．2 本交易系統的組成和核心 ………………………………………… 72

6．3 使用本交易系統的注意事項 ……………………………………… 73

第7章倉位管理…………………………………………………… 76

7．1 開倉的數量 ………………………………………………………… 76

7．2 開倉的誤區 ………………………………………………………… 78

7．3 開倉數量和止損點的關系 ………………………………………… 80

第8章止損…………………………………………………… 82

8．1 無條件止損？ ………………………………………………………82

8．2 止損點的設置 ………………………………………………………83

8．2．1 趨勢策略中的關鍵位 ……………………………………… 84

8．2．2 震盪策略中的關鍵位 ……………………………………… 86

8．3 金大第三定律 ………………………………………………………86

8．3．1 可以死扛的頭寸：未破關鍵位的頭寸 …………………… 87

8．3．2 不能死扛的頭寸：擊破關鍵位的頭寸。 ………………… 88

8．4 止損時需要考慮的幾個問題 ……………………………………… 90

第9章開倉…………………………………………………… 92

9．1 開倉的正確方法 …………………………………………………… 93

9．2 開倉的時機 ………………………………………………………… 94

9．3 開倉的大原則 ……………………………………………………95

9．4 具體的開倉方法 ………………………………………………… 96

9．4．1 震盪策略開倉法 ………………………………………… 96

9．4．2 趨勢策略開倉法 ………………………………………… 98

第10章平倉…………………………………………………… 103

10．1 平倉的目的和概念 …………………………………………… 103

10．2 震盪操作平倉策略 …………………………………………… 104

10．3 趨勢操作平倉策略 …………………………………………… 107

10．4 行情的終止或延續 …………………………………………… 109

第四篇提高篇

第11章如何進行基本分析…………………………………………………… 112

11．1 基本分析重要嗎？……………………………………………… 112

11．2 供需關系並不簡單……………………………………………… 113

11．3 怎樣研究基本面………………………………………………… 113

11．4 基本面和技術面的關系………………………………………… 115

11．5 分析市場的三個層面…………………………………………… 116

第12章拐點交易法…………………………………………………… 118

12．1 拐點交易法的含義 …………………………………………… 118

12．2 如何確定拐點 …………………………………………………119

12．3 拐點交易法的關鍵要素 ……………………………………… 121

第13章強弱對比法…………………………………………………… 124

13．1 強弱對比法的含義 …………………………………………… 125

13．2 真實的力量 ……………………………………………………125

13．3 踐踏 …………………………………………………………… 126

13．4 該漲不漲，該跌不跌 ………………………………………… 128

第14章交易品種的選擇方法…………………………………………………… 129

第五篇案例篇

第15章螺紋鋼期貨簡介…………………………………………………… 134

15．1 螺紋鋼的基本面分析 ………………………………………… 134

15．1．1 螺紋鋼現貨價格波動的兩個邏輯 ……………………… 135

15．1．2 螺紋鋼供需的特性 ……………………………………… 136

15．1．3 螺紋鋼供需炒作的常見誤區 ……………………………136

15．1．4 螺紋鋼復雜的成本邏輯 …………………………………137

15．2 本交易系統對螺紋鋼2014～ 2015 年的操作策略分析…… 138