期權定價與高級策略

總序
第一部分 期權定價
第一章 B—S模型
1.1 B—S模型背景及假設條件
1.1.1 背景
1.1.2 B1ack—Scholes期權定價模型的假設條件
1.2 B—S微分方程與B—S公式
1.3 B1ack—Scholes期權定價公式的應用
1.4 B—S模型的延伸
1.4.1 支付股息的情況
1.4.2 美式期權的定價公式
1.5 對B—S模型的檢驗、批評與發展
第二章 Greeks
2.1 背景和對沖的意義
2.2 Delta
2.2.1 Delta的定義
2.2.2 Delta的計算
2.2.3 Delta值和到期剩余時間的關系
2.3 Gamma
2.4 Vega
2.5 Theta與Rho
2.5.1 Theta
2.5.2 Rho
第二部分 期權交易策略
第三章 中級策略
3.1 牛市策略
3.1.1 牛市認沽價差策略
3.1.2 領口策略
3.1.3 對角線認購策略
3.2 熊市策略
3.2.1 熊市認購價差策略
3.3 震盪市場策略
3.3.1 日歷認購策略
3.3.2 蝶式策略
3.3.3 鐵蝶式策略
3.3.4 鐵鷹式策略
3.3.5 馬鞍式策略
3.3.6 勒式策略
第四章 高級策略
4.1 牛市策略
4.1.1 牛市認購梯式策略
4.1.2 牛市認沽梯式策略
4.1.3 日歷認沽策略
4.1.4 反向比率價差認購策略
4.1.5 備兌賣空馬鞍式策略
4.1.6 備兌賣空勒式策略
4.1.7 對角線認沽策略
4.2 熊市策略
4.2.1 熊市認購梯式策略
4.2.2 熊市認沽梯式策略
4.2.3 備兌認沽策略
4.2.4 賣空認購期權策略
4.2.5 反向比率認沽價差策略
4.3 震盪市場策略
4.3.1 買入認購禿鷹式策略
4.3.2 買入認沽禿鷹式策略
4.3.3 賣空認購禿鷹式策略
4.3.4 賣空鐵蝶式策略
4.3.5 賣空鐵鷹式策略
4.3.6 賣空認沽禿鷹式策略
4.3.7 賣空馬鞍式策略
4.3.8 賣空勒式策略
第五章 專家級策略
5.1 牛市策略
5.1.1 買入合成股票策略
5.1.2 買入綜合期權策略
5.1.3 修正認購蝶式策略
5.1.4 修正認沽蝶式策略
5.1.5 比率認沽價差策略
5.1.6 捆綁式期權策略
5.2 熊市策略
5.2.1 比率認購價差策略
5.2.2 賣空綜合期權策略
5.2.3 賣空合成股票策略
5.2.4 剝離期權策略
5.3 震盪市場策略
5.3.1 飛碟式期權策略
5.3.2 買入盒式策略
5.3.3 買人合成認購馬鞍式策略
5.3.4 買入合成認沽馬鞍式策略
5.3.5 賣空合成認購馬鞍式策略
5.3.6 賣空飛蝶式策略
5.3.7 賣空合成認沽馬鞍式策略
第三部 分期權的應用
第六章 無風險套利
6.1 背景
6.2 期權與股票的平價套利
6.2.1 套利策略（1）
6.2.2 套利策略（2）
6.3 期權組合套利
6.3.1 套利策略（3）：牛市認購價差組合套利
6.3.2 套利策略（4）：熊市認沽價差組合套利
6.3.3 套利策略（5）：賣出蝶式套利
6.3.4 套利策略（6）：盒式套利
6.4 運用期權價格凸性不等式套利
6.4.1 套利策略（7）
6.4.2 套利策略（8）
第七章 Delta中性對沖
7.1 Delta中性對沖原理
7.2 靜態對沖
7.3 動態對沖
7.3.1 兩腿Delta中性對沖：做多波動率情形
7.3.2 兩腿Delta中性對沖：做空波動率情形
7.3.3 期權的復制
7.3.4 三腿Delta中性對沖
7.4 小結
后記