期權、期貨及其他衍生產品(原書第9版)

推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章　引言
第2章　期貨市場的運作機制
第3章　利用期貨的對沖策略
第4章　利率
第5章　如何確定遠期和期貨價格
第6章　利率期貨
第7章　互換
第8章　證券化與2007年信用危機
第9章　OIS貼現、信用以及資金費用
第10章　期權市場機制
第11章　股票期權的性質
第12章　期權交易策略
第13章　二叉樹
第14章　維納過程和伊藤引理
第15章　布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第16章　雇員股票期權
第17章　股指期權與貨幣期權
第18章　期貨期權
第19章　希臘值
第20章　波動率微笑
第21章　基本數值方法
第22章　風險價值度
第23章　估計波動率和相關系數
第24章　信用風險
第25章　信用衍生產品
第26章　特種期權
第27章　再談模型和數值算法
第28章　鞅與測度
第29章　利率衍生產品：標准市場模型
第30章　曲率、時間與Quanto調整
第31章　利率衍生產品：短期利率模型
第32章　HJM，LMM模型以及多種零息曲線
第33章　再談互換
第34章　能源與商品衍生產品
第35章　實物期權
第36章　重大金融損失與借鑒
術語表
附錄A　DerivaGem軟件
附錄B　世界上的主要期權期貨交易所
附錄C　x≤0時N(x)的取值
附錄D　x≥0時N(x)的取值