內容簡介
全書分為九章:第一章對商品期貨的發展歷史和在經濟體系中的地位進行分析;第二章考察了商品期貨定價,因為商品期貨不同於金融期貨,商品的交易成本要高於金融產品,且商品的商品特征使持有商品擁有便利收益,便利收益本身又是變動的,因此商品期貨定價要遠復雜於金融期貨的定價;第三章對商品期貨市場的交易行為和市場功能進行了分析,對投機行為進行了更准確的分析;第四章研究商品期貨市場效率;第五章研究商品期貨的波動率,分析了波動的長期記憶、到期日效應和季節性變化;第六章分析了商品期貨價格的協同變動,從宏觀和微觀兩個層面上分析了協同變動的原因及表現;第七章分析了商品期貨價格與宏觀經濟的影響;第八章對商品期貨的風險管理進行分析,商品期貨的風險包括兩種意義:作為風險管理工具進行避險和管理其自身的風險,本章的分析集中於后者,而前者屬於期貨市場功能的領域;第九章對國外商品期貨市場的監管及其面臨的挑戰進行介紹和分析,對中國商品期貨市場的監管具有很強的借鑒意義。
目錄
前言
第一章 商品期貨及其特點
第一節 期貨的發展簡史
第二節 商品期貨的主要類型及其避險機制
第三節 商晶期貨的經濟學基礎分析
第四節 商品期貨的交易機制及交易風險
第二章 商品期貨定價
第一節 商品期貨的庫存因素
第二節 商品期貨價格確定
第三節 便利收益的影響要素及期限結構
第四節 便利收益的計算
第五節 非隨機游走的期貨價格
第三章 商品期貨交易行為和市場功能
第一節 期貨交易者類型與交易動機
第二節 商品期貨交易策略
第三節 投資者信心與期貨價格
第四節 商品期貨與價格預測
第五節 商品期貨與投機
第四章 商品期貨市場效率研究
第一節 商品期貨市場效率的含義
第二節 商品期貨市場效率研究方法
第三節 商品期貨市場的效率條件
第四節 稅收對商品期貨市場的影響
第五章 商品期貨波動率
第一節 商品期貨波動率的影響
第二節 商品期貨波動率的到期日效應
第三節 商品期貨波動率的季節性變化
第六章 商品期貨價格協同變動
第一節 一般均衡與協同變動
第二節 商品期貨問的協同變動
第三節 商品期貨市場間的聯系
第七章 商品期貨價格與宏觀經濟
第一節 決定商品價格的宏觀要素國際視野的分析視角
第二節 宏觀因素與商品期貨
第三節 商品期貨對宏觀政策的反應
第四節 商品期貨期限結構和季節性
第八章 商品期貨與風險管理
第一節 商品期貨的內生風險及來源
第二節 組合投資的風險管理
第三節 極值風險評價
第九章 商品期貨市場監管
第一節 美國商品期貨市場監管體系
第二節 OTC市場和監管
第三節 OTC市場的風險和商品市場監管
第一章 商品期貨及其特點
第一節 期貨的發展簡史
第二節 商品期貨的主要類型及其避險機制
第三節 商晶期貨的經濟學基礎分析
第四節 商品期貨的交易機制及交易風險
第二章 商品期貨定價
第一節 商品期貨的庫存因素
第二節 商品期貨價格確定
第三節 便利收益的影響要素及期限結構
第四節 便利收益的計算
第五節 非隨機游走的期貨價格
第三章 商品期貨交易行為和市場功能
第一節 期貨交易者類型與交易動機
第二節 商品期貨交易策略
第三節 投資者信心與期貨價格
第四節 商品期貨與價格預測
第五節 商品期貨與投機
第四章 商品期貨市場效率研究
第一節 商品期貨市場效率的含義
第二節 商品期貨市場效率研究方法
第三節 商品期貨市場的效率條件
第四節 稅收對商品期貨市場的影響
第五章 商品期貨波動率
第一節 商品期貨波動率的影響
第二節 商品期貨波動率的到期日效應
第三節 商品期貨波動率的季節性變化
第六章 商品期貨價格協同變動
第一節 一般均衡與協同變動
第二節 商品期貨問的協同變動
第三節 商品期貨市場間的聯系
第七章 商品期貨價格與宏觀經濟
第一節 決定商品價格的宏觀要素國際視野的分析視角
第二節 宏觀因素與商品期貨
第三節 商品期貨對宏觀政策的反應
第四節 商品期貨期限結構和季節性
第八章 商品期貨與風險管理
第一節 商品期貨的內生風險及來源
第二節 組合投資的風險管理
第三節 極值風險評價
第九章 商品期貨市場監管
第一節 美國商品期貨市場監管體系
第二節 OTC市場和監管
第三節 OTC市場的風險和商品市場監管
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