金融中的統計方法

總序
譯者說明
前言
本書作者
第Ⅰ部分 資產定價
第1章 資產定價模型的計量經濟評估
第2章 條件beta定價模型的工具變量估計
第3章 資產定價模型的半參數方法
第Ⅱ部分 利率期限結構
第4章 期限結構建模
第Ⅲ部分 波動率
第5章 隨機波動率
第6章 股票價格的波動率
第7章 波動率GARCH模型
第Ⅳ部分 預測
第8章 預測評價與預測組合
第9章 股票收益率的可預測成分
第10章 用利差預測經濟周期
第Ⅴ部分 備擇概率模型
第11章 非線性時間序列、復雜理論和金融學
第12章 金融數據的讀數模型
第13章 穩定分布的金融應用
第14章 金融模型的概率分布
第Ⅵ部分 專門統計工方法的應用
第15章 金融模型中基於自助的檢驗
第16章 主成分分析和因子分析
第17章 金融模型中的變量誤差問題
第18章 人工神經網絡的金融應用
第19章 受限因變量模型在金融中的應用
第Ⅶ部分 其他問題
第20章 期權定價模型的檢驗
第21章 比索問題理論和實證含義
第22章 市場微觀結構時間序列的建模
第23章 檢驗投資組合有效性的統計方法：一個綜述
名詞對照表

自20世紀50年代以來，隨着世界經濟環境的變化和科學技術的迅猛發展，西方市場經濟國家掀起的金融變革和創新熱潮，在推動世界各國金融市場和金融產業發展的同時，也為金融經濟學的興起和迅速發展創造了機遇和條件。金融經濟學自誕生以來，經過近五十年的發展，今天已基本形成了一個比較完整的學科體系。隨着金融理論研究的進一步深入發展，金融經濟學的各種理論和分析方法被廣泛應用到社會經濟的各個層次中，從資本市場的運作、投資組合的構造、交易策略的選擇，到理論假設的檢驗、分析工具的優化、監管制度的設計等等，幾乎滲入了現代經濟學的各個領域。正是在這個意義上，金融經濟學被美國著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者保羅·薩繆爾森贊譽為「社會科學的珠冠」。

近二十年來，以網絡技術為中心的信息革命以及包括中國在內的亞洲新興證券市場的發展，為金融經濟學的各種理論和方法提供了實踐運用的嶄新機遇。隨着資本市場的逐步成熟和繁榮，中國改革開放和經濟發展的現實需求，對國內金融領域學術界、實務界和有關財經院校等提出了引入、學習和應用國際前沿金融經濟學理論與方法的迫切要求。由於金融經濟學領域的研究和分析方法綜合了微觀經濟學、數理統計、計量經濟學和幾乎所有現代數學學科的知識，因此把國外該領域的經典專著和影響廣泛的教材翻譯引進國內，作為我們學習和掌握金融經濟學理論與方法的開端，無疑是一個直接而有效的方法。

為了滿足國內金融領域學術界和實務界系統學習和掌握現代金融理論及分析方法的迫切需要，同時也為了解決國內金融學、會計學教材尤其是研究生、博士生教材流於零散而不夠系統等問題，香港理工大學中國會計與金融研究中心和上海交通大學金融工程研究中心合作，組織內地和香港該領域的專家學者翻譯出版了「現代金融方法論叢書」。這套叢書第一批包括《金融數量方法》、《經濟學和金融學中的隨機方法》、《金融中的統計方法》、《金融中的運籌學和管理科學》等四部書。這套叢書是我們在咨詢國外有關專家學者並調查國內學術界和實務界實際需求的基礎上，從國外眾多教材和專著中精選出來奉獻給讀者的。我們希望這套叢書的出版，能夠有助於中國金融領域學術界和實務界借鑒並吸納國外先進的研究理念、研究方法，能夠為國內該領域的學術研究、學術發展和實務運作提供支持和幫助。

翻譯出版這套叢書是一項系統工程，從2001年4月我們開始策划翻譯這套叢書至今，從咨詢專家、選擇書目、聯系版權，到組織翻譯、編校書稿、圖書出版，從策划者、翻譯者到編校者和出版者都投入了大量時間和精力。在選擇書目時，我們主要考慮了所選書目要保證理論體系的完整性、涵蓋該研究領域最新的發展狀況、內容編排體現循序漸進特色、分析方法力求論述詳盡便於操作等幾個方面。在翻譯過程中，為使譯文通俗流暢，我們在綜合國內外專家學者意見的基礎上，對該領域的專有名詞的翻譯作出了統一規范，為方便讀者閱讀理解，我們在注重原書完整性的基礎上還深入挖掘了相關的背景信息。

由於時間關系，叢書中難免存在不妥和疏漏之處，敬請讀者給予批評指正。