投資組合管理：理論與實戰

第一篇 個別資產

第01章 投資組合概論
1.1 建立投資組合的目的
1.2 尋找最適配置方式
1.3 投資組合的建構步驟

第02章 個別資產的預期報酬率─機率分配法
2.1 預期報酬率的觀念
2.2 以機率分配法衡量預期報酬率
2.3 應用高登模式於衡量不同狀況的報酬率
附錄2.1 折現的概論
附錄2.2 推導高登模式

第03章 個別資產的預期報酬率─歷史資料法
3.1 以歷史資料法衡量預期報酬率
3.2 使用歷史資料法的注意事項
3.3 歷史資料法與機率分配法的比較
附錄3.1 Blume 方程式

第04章 個別資產的風險
4.1 風險的基本概念
4.2 衡量個別資產風險—機率分配法
4.3 衡量個別資產風險—歷史資料法
4.4 風險的其他課題

第05章 個別資產之間的相關性
5.1 相關性的基本概念
5.2 衡量兩個資產的相關性—機率分配法
5.3 衡量兩個資產的相關性—歷史資料法

第二篇 投資組合

第06章 建構投資組合─兩個資產
6.1 投資組合預期報酬率與風險
6.2 投資組合風險的影響因素
6.3 效率投資組合與效率前緣
附錄6.1 推導投資組合報酬率標準差
附錄6.2 推導最小變異投資組合的投資權重

第07章 建構投資組合─兩個資產的進階課題
7.1 效率前緣的再檢視
7.2 無風險資產與融資
7.3 F 仕的決策過程Ⅰ—追求效率性的第一步

第08章 建構投資組合─多個資產
8.1 納入三個資產
8.2 納入N個資產
8.3 納入N個風險資產與無風險資產

第三篇 投資決策與分析

第09章 資本市場線
9.1 建立資本市場線
9.2 F 仕的決策過程II—提升效率性
附錄9.1 推導資本市場線的效率投資組合權重

第10章 證券市場線與資本資產定價模式
10.1 系統風險的衡量指標—貝他係數
10.2 特定資產的系統風險
10.3 建立證券市場線與資本資產定價模式
10.4 F 仕的決策過程III—要求報酬率的決定