金融工程學：金融商品創新選擇權理論(3版)

第一章 股價變動過程及Ito's Lemma定理
第二章 BlackScholes選擇權模型
第三章 Merton選擇權模型(附加考量現金股息)及外匯選擇權
第四章 Black模型-期貨選擇權
第五章 Martingale評價方法
第六章 降低權利金之權證創新及評價
第七章 組合型權證的正確評價及避險方法
第八章 歐式及美式數據選擇權(Digital Options)
第九章 二元素選擇權:現金或無償選擇權
第十章 互換選擇權(Exchange Options)
第十一章 後定選擇權(Chooser Options)
第十二章 極大或極小選擇權
第十三章 混和選擇權(Compound Options)
第十四章 外匯選擇權-考量兩國利率隨機變動
第十五章 匯率連動遠期契約
第十六章 匯率連動選擇權(Quanto Options)
第十七章 美式匯率連動選擇權
第十八章 平均匯率選擇權
第十九章 亞洲選擇權:倒數Gamma機率分配及封閉解模型
第二十章 遠期生效亞洲選擇權
第二十一章 重設型賣權
第二十二章 重設型熊市認售權證的創新
第二十三章 多點重設型選擇權
第二十四章 回顧型選擇權
第二十五章 連續履約價(或限界)選擇權
第二十六章 美式選擇權效率評價法
第二十七章 二元樹選擇權評價模型:CRR
第二十八章 二元樹評價模型之應用:美式及新奇選擇權評價
第二十九章 三元樹選擇權評價模型
第三十章 隨機過程與極大及極小值之機率分配
第三十一章 界限選擇權
第三十二章 跨越界限選擇權
第三十三章 利率衍生性商品:單因子模型
第三十四章 雙因子利率衍生性商品模型
第三十五章 付息債券選擇權
第三十六章 信用風險價差衍生性商品
第三十七章 信用價差模型:動態過程
索引