貝葉斯金融隨機波動模型及應用
貝葉斯金融隨機波動模型及應用
系統研究了基於蒙特卡洛方法的貝葉斯隨機波動模型的建模理論及其在金融經濟領域中的應用。全書分為兩大部分：第一部分主要研究基於馬爾科夫鏈蒙特卡洛估計的隨機波動模型及其擴展形式的建模與應用問題，着重比較了SV模型的各種MCMC抽樣算法的有效性，給出了長記憶SV模型有限階狀態空間近似，並設計了高效的多步MCMC抽樣算法。在模型應用領域，分別利用隨機波動模型研究了我國通貨膨脹水平與不確定性的動態關系和企業債券的信用溢價問題，為金融風險管理和經濟政策制定提供了有益的理論參考。
第二部分主要研究了序貫蒙特卡洛估計方法的SV模型及其擴展形式的建模與應用問題，包括序貫蒙特卡洛方法下的狀態識別和參數學習過程，變結構隨機波動模型的序貫蒙特卡洛算法及應用。《貝葉斯金融隨機波動模型及應用》可以作為金融計量、統計學和管理科學與工程等相關學科專業的高年級本科生或研究生教材，也可作為高校教師、研究人員和風險管理從業者的參考書。
郝立亞，1983年生，河北邯鄲人，管理學博士，浙江大學寧波理工學院講師，主要從事金融風險管理、貝葉斯計量經濟學等方面的研究。主持和參與了國家自然科學基金課題、浙江省社科規划課題、寧波市軟科學課題等多項研究，在《數量經濟技術經濟研究》，《中國管理科學》、《運籌與管理》等核心期刊發表論文10余篇。朱慧明，1966年生，湖南湘潭人，管理學博士，湖南大學教授、博士生導師；教育部新世紀優秀人才，英國BrmeI大學訪問學者，國家自然科學基金創新研究群體成員；研究方向：貝葉斯計量經濟模型。
