金融資產風險與定價(理論篇)

前言
第1章 證券：風險與收益
1.1 證券的金融屬性
1.1.1 般票
1.1.2 債券
1.1.3 期貨
1.1.4 期權
1.1.5 證券的金融屬性
1.2 投資：真實資產與金融資產
1.3 交易機制與監管機制
1.3.1 證券市場的結構
1.3.2 交易系統和運行方式
1.3.3 指令類型和交易所會員類型
1.3.4 保證金交易
1.3.5 金融市場的監管
1.4 做空機制
1.5 證券指數
1.5.1 股票市場指數
1.5.2 債券市場指數
1.5.3 股票-債券綜合指數
1.5.4 商品市場指數
1.5.5 市場指數要件
關鍵術語
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第2章 分散化：風險資產最優組合
2.1 分散化機理
2.1.1 收益與風險的度量
2.1.2 投資組合的收益與風險
2.1.3 多樣化與投資組合的風險分散
2.2 均值一方差准則
2.2.1 效用函數
2.2.2 風險厭惡的表達
2.2.3 最大效用原則
2.2.4 風險厭惡程度的度量
2.3 風險資產組合的有效前沿
2.3.1 有效前沿的含義
2.3.2 有效前沿的估計與計算
2.3.3 投資者在有效前沿上的最優風險資產組合
2.3.4 均值一方差前沿組合
2.3.5 存在賣空限制時的有效前沿
2.4 風險價值
2.4.1 下方風險測度與半方差
2.4.2 風險價值的含義與測算
2.4.3 風險價值的應用與存在的問題
2.5 兩基金原理
2.5.1 資本配置線
2.5.2 資本市場線
2.5.3 兩基金分離定理
關鍵術語
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第3章 競爭均衡：
3.1 資本資產定價模型：證券市場的一般均衡
3.1.1 資本資產定價模型的思路
3.1.2 市場組合的風險溢價
3.1.3 CAPM的合理性：微觀經濟學的視角
3.2 證券市場線
……
第4章 套利均衡與三因素模型
第5章 股票定價
第6章 債券均衡價格
第7章 有效市場假說與投資者行為
第8章 期權定價
第9章 期貨均衡定價
第10章 套期保值
后記