多元時間序列模型

本書作者討論了4種主要的時間序列數據建模方法︰自回歸整合移動平均模型、同時方程模型、誤差糾正模型和向量自回歸模型。他們集中于向量自回歸模型的設定、估計和推論，以及格蘭杰因果關系檢驗和通過沖擊反應函數來對變量之間動態關系進行評價。同時，本書還提供了兩個向量自回歸模型的具體運用實例。