基于典型事實的金融市場動態極值風險測度與傳導效應研究

研究建立在“金融市場並非完全有效”的假設基礎之上，運川數理統計分析、實證對比研究方法與計算機技術，提取出金融市場收益與波動率所呈現的典型事實的經驗證據，對發生概率小、一旦發生就會引發金融市場劇烈動蕩，使投資者遭受巨大損失的極值風險進行數理建模，並通過實證對比，篩選出具有最佳風險測度能力的模型，進而探索出中國大陸市場與部分國際市場等不同市場之間極值風險的傳導效應，力求清晰地展示出極值風險在不同市場之間的傳導關系圖。

本書為金融市場風險管理領域的專業著作，語言淺顯易懂，知識層層遞進，思想逐漸深入，可供高等院校金融類專業的本科生和研究生學習使用，也可供相關科研工作者、從事金融工作的�業人員及政府相關部門參考。