本書是南開大學金融學系本科生與碩士生課程「金融工程學」配套的實驗教材,也是南開金融十幾本實驗課程教材體系中的一本,全書分為期權的敏感性參數;期權的二叉樹定價法;二重期權組合的利損分析等內容。
《Excel與期權定價》是南開大學金融學系本科生與碩士生課程「金融工程學」配套的實驗教材,也是我們南開金融十幾本實驗課程教材體系中的一本。作為金融工程專業的主干核心課程,最初我們是在「金融工程學」課程里開始挖掘可以幫助學生通過實際動手計算來加深其對理論了解的實驗單元,這些實驗單元后來就慢慢形成了金融工程學專業的一門專門實驗課程——實驗金融學.隨着「實驗金融學」這一實驗課的開設,越來越多的金融實驗被發掘出來,慢慢開始出現實驗單元超出課時設置的情況。於是,我們打算在細分金融實驗的基礎上,將期權定價一部分單獨拿出來作為一門課程,並輔之以實驗環節。這些實驗單元專注於期權定價以及期權組合利損分析的相關內容,雖然與「金融工程學實驗課」的內容是密切相關的,但又不重復。我們還有一門名為「金融衍生產品定價」的實驗課程,在那里學生們可以接觸到除期權之外更多的金融衍生產品的定價過程。