基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究：以人民幣匯率期權與債務抵押證券為對象
金融創新是我國增強國際競爭力無法回避的戰略選擇，那麼，如何對最具代表性的金融工具——金融衍生產品進行定價?怎樣在金融創新中兼顧風險與收益、公平與效率?這些問題無不需要縝密的思考和相關模型的論證選取以及參數的估計方法等。這些金融領域富有挑戰性的熱點和難點問題，正是本書的研究目標所在。
本書以兼具理論與實用價值的跳擴散和隨機相關定價技術為主線，着重針對兩個主題進行了較系統的研究：一是，以人民幣匯率期權為研究對象，揭示了人民幣匯率變化規律、非線性跳變特征及人民幣衍生產品——期權的定價機理；二是，以債務抵押證券(CDO)為研究對象，探討了債務抵押證券(CDO)的定價模型構建及定價機理。
在研究過程中，本書采取了機理分析、文獻回顧、問題提出、模型構建、參數估計、(實證)模擬計算和檢驗等研究架構和層次遞進方式，保證了研究的系統性和結論的新穎性與可信性，對我國金融產品創新、相關學者的研究和業界金融產品的設計與風險控制等，均具有參考價值。
楊瑞成，男，教授，博士生導師。蘭州理工大學教學名師。1948年11月生於江蘇省寶應縣。1970年畢業於北京機械學院金相熱處理專業。1970～1978年在天水海林軸承廠等從事熱處理技術工作。1980年12月於上海交通大學材料科學專業畢業，獲工學碩士學位。1981年4月分配到甘肅工業大學（現蘭州理工大學）任教至今。1987年作為共同研究員在日本名古屋大學工學部進行合作科研。楊瑞成教授歷任熱處理教研室副主任、金壓教研室主任、金屬材料工程系主任和材料工程研究所副所長，現為蘭州理工大學學報編委，哈爾濱工業大學出版社「材料科學與工程系列教材研究生用書」編委。
國家自然科學基金面上項目同行評議專家。
