基于簡約化方法的信用衍生品定價研究

基于簡約化方法的信用衍生品定價研究
定價：120 元
NT $ 104
  • 作者：楊軍戰
  • 出版社：法律出版社
  • 出版日期：2009-09-01
  • 語言：簡體中文
  • ISBN10：7503698780
  • ISBN13：9787503698781
  • 裝訂：平裝 / 133頁 / 普通級 / 1-1
 

內容簡介

本書考察了衍生品市場以及信用風險建模領域的眾多文獻。

旨在洞悉信用風險以及衍生品的金融以及數學基礎，我們深入地研究了信用風險定價模型。

並且選擇以簡約化方法作為我們的建模方法，對信用風險債券、信用衍生品中佔比最高的信用違約互換(CDS)以及擔保債務憑證(CDO)定價問題進行研究。
 

目錄

導論　信用風險建模理論研究綜述及意義
第一章　信用風險建橫方法評價
第二章　信用風險債券定價述評
第三章　信用違約互換（CDS）的定價
第四章　擔保債務憑證（CDO）定價
第五章　結論及政策建議
參考文獻
附錄
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