股指期貨研究：以小博大之股民必讀

第一章 緒論
第一節 選題的背景及意義
第二節 文獻綜述
第三節 本書的主要內容及結構安排
第二章 脂指期貨的理論基礎
第一節 股指期貨概述
一 股指期貨的含義和特點
二 股指期貨的產生與發展
三 股指期貨的功能和作用
四 國際上主要的股指期貨
第二節 股指期貨合約
一 股指期貨合約的構成
二 股指期貨合約的主要內容
三 國外主要股指期貨合約內容介紹
第三節 股指期貨的市場結構和交易流程
一 股指期貨的市場結構
二 股指期貨的交易流程
第四節 股指期貨的套期保值交易
一 股指期貨套期保值的目的
二 股指期貨套期保值應遵循的一般原則
三 股指期貨套期保值基本原理
四 股指期貨套期保值的操作
第一節 股指期貨的套利交易
一 股指期貨套利的含義和目的
二 股指期貨套利的基本原理
三 股指期貨套利操作
第三章 股指期貨的定價研究
第一節 股指期貨定價的理論基礎
一 股指期貨的理論價格
二 影響股指期貨市場價格的主要因素
三 期貨價格與現貨價格的關系
四 無風險利率
五 連續復利
第二節 股指期貨的持有成本定價模型
一 持有成本定價模型的發展
二 完美市場的假設條件和完美市場下股指期貨的持有成本定價模型
三 不完美市場條件下股指期貨定價模型
第三節 股指期貨的連續復利定價模型
一 完美市場下股指期貨的連續復利定價模型
二 不完美市場下股指期貨的連續復利定價模型
第四節 現金—持有定價模型與逐日盯市
一 現金—持有定價模型
二 現金—持有定價模型的局限性
三 逐日盯市與「減縮」技巧
第五節 股指期貨定價模型的應用及價格背離
一 股指期貨定價模型的應用
二 股指期貨的價格背離
第四章 發展股指期貨市場的經驗及借鑒
第一節 美國股指期貨市場的發展及啟示
一 美國股指期貨的發展過程
二 美國主要股指期貨合的介紹
三 美國股指期貨市場的監管
四 美國股指期貨市場成功經驗
第二節 日本股指期貨市場的發展及啟示
一 日本股指期貨的發展過程
二 日本主要股指期貨合約介紹
三 日本股指期貨市場的監管
四 日本股指期貨市場發展的啟示
第三節 韓國股指期貨市場的發展及啟示
一 韓國股指期貨的發展過程
二 韓國主要股指期貨合約介紹
三 韓國股指期貨市場發展的經驗
第四節 中國香港地區股指期貨市場的發展及啟示
一 香港地區股指期貨的發展過程
二 香港地區主要股指期貨合約介紹
三 香港地區股指期貨市場的監管
四 中國香港地區股指期貨市場發展的經驗
第五節 中國台灣地區股指期貨市場的發展及啟示
一 台灣地區股指期貨的發展過程
二 台灣地區主要股指期貨合約介紹
三 中國台灣地區股指期貨市場發展的經驗
第六節 不同股指期貨市場的比較
一 股指期貨交易模式的比較
二 政府監管制度的比較
第七節 海外股指期貨市場的發展對我國的啟示
第五章 我國股指期貨及其制度安排
第六章 我國股指期貨推出後對A股市場的影響
第七章 我國股指期貨的風險管理
第八章 股指期貨的操作策略與經驗
第九章 滬深300股指期貨套期保值實證研究
附錄1 滬深300最新樣本設計
附錄2 中國金融期貨交易所交易規則
附錄3 中國金融期貨交易所違規違約處理辦法
附錄4 中國金融期貨交易所結算細則
參考文獻