應用隨機過程
應用隨機過程
本書介紹應用隨機過程的理論與方法。著重講述隨機過程的概念、思想方法、計算實例，而回避測度論水平的數學嚴格性。希望使只具有高等數學及初等概率論基礎知識的讀者就能閱讀與學習書中的主要部分。全書共分九章。內容包括： 概論與例，隨機徘徊與布朗運動，離散時間參數馬氏鏈，馬氏鏈的應用與特例，過程及其應用，隨機迭代映射與離散時間連續狀態的馬氏鏈，平穩序列、保測映射與遍歷論初步等。
本書力圖簡要地闡明春方法與思想，對讀者起一個拋磚引玉的作用。為了便於有興趣的讀者進一步學習，每章后設有附錄，指出相應的尚待深入討論或嚴格化的理論與實際問題及參考書與文獻。
本書末尾設統一的參考文獻目錄，按作者的英語或漢語拼音字母次序統一排列。本書是以北京大學概率統計系本科生的「應用隨機過程」課的講義為基礎，擴充、增補與修改而成的。本書中不少內容是筆直者直接由文獻改寫的，錯誤與不妥必定不少，懇請讀者批評與指正，以利修改訂正。
