1 緒論/ 1
1 1 研究背景及研究意義/ 1
1 2 國內外研究現狀/ 3
1 3 研究內容、研究方法及結構安排/ 11
2 套期保值的理論基礎/ 15
2 1 套期保值的基本概念/ 15
2 2 套期保值的經濟意義/ 21
2 3 預備知識/ 23
2 4 本章小結/ 30
3 資產價格的跳擴散過程/ 31
3 1 資產價格的跳躍行為研究/ 31
3 2 資產價格跳擴散模型的引入/ 42
3 3 跳擴散模型的參數估計/ 45
3 4 本章小結/ 51
4 Delta 約束下歐式未定權益的套期保值問題研究/ 52
4 1 問題的引入/ 52
4 2 Delta 約束下歐式未定權益的套期保值問題/ 53
4 3 Delta 約束下平方套期保值策略的應用/ 58
4 4 本章小結/ 63
5 跳擴散結構下歐式未定權益的均方套期保值問題研究/ 64
5 1 均方套期保值/ 64
5 2 均方套期保值的基本問題與模型/ 65
5 3 均方套期保值最優策略的確定/ 67
5 4 均方套期保值策略的應用/ 72
5 5 本章小結/ 76
6 跳擴散結構下歐式未定權益的最小虧損套期保值問題研究/ 77
6 1 歐式未定權益的最小虧損套期保值問題/ 77
6 2 MCMC 方法/ 79
6 3 基於MCMC 方法的最小虧損套期保值策略/ 82
6 4 最小虧損套期保值策略的應用/ 85
6 5 本章小結/ 89
7 跳擴散結構下歐式未定權益的費用最小套期保值問題研究/ 90
7 1 費用最小套期保值問題的提出/ 90
7 2 費用最小套期保值的基本問題與模型/ 91
7 3 費用最小套期保值策略的確定/ 93
7 4 費用最小套期保值策略的應用/ 101
7 5 本章小結/ 105
8 不同風險準則下套期保值效果的對比分析/ 106
8 1 期末虧損的對比分析/ 106
8 2 交易費用的對比分析/ 108
8 3 套期保值總成本的對比分析/ 109
9 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題研究/ 113
9 1 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題的研究現狀/ 113
9 2 基於內部信息的均方套期保值問題/ 114
9 3 基於內部信息的最小虧損套期保值/ 120
9 4 基於內部信息的費用最小套期保值/ 125
9 5 本章小結/ 129
10 基於投資者風險偏好差異視角的最優套期保值策略研究/ 130
10 1 問題的提出/ 130
10 2 模型、研究方法/ 131
10 3 實證分析/ 135
10 4 本章小結/ 141
參考文獻 / 142