金融隨機計算

金融隨機計算
定價:520
NT $ 374 ~ 494
  • 作者:韓傳祥
  • 出版社:新陸書局
  • 出版日期:2012-02-01
  • 語言:繁體中文
  • ISBN10:9574188922
  • ISBN13:9789574188925
  • 裝訂:平裝 / 356頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
 

內容簡介

  本書的標題「金融隨機計算(Stochastic Computation in Finance)」或許令部分潛在的讀者感到些許的「不確定性」,在此筆者定義此標題意指以隨機理論與計算方法來探索現代金融的問題。本書特別針對了衍生性市場(Derivative Markets)與風險管理(Risk Management)這兩個金融上的應用。在國際上,這樣書目的標題也可廣義地以「金融工程(Financial Engineering)」稱之。

  在結構上,本書由數理金融(Mathematical Finance)、計算金融(Computational Finance)、金融統計與實證研究(Financial Statistics and Empirical Studies)組合而成,另輔以兩個附錄(Appendix)補充機率論與隨機過程的基礎知識。不難從本書的結構看出金融工程這個跨領域學科的多樣性,它囊括了機率與統計、應用數學、計算科學與財務金融等。

 

目錄

PART I: 數理金融 MATHEMATICAL FINANCE
 
第一章、連續時間財務理論: BLACK-SCHOLES 定價理論
第二章、利率與信用衍生性金融商品

PART II: 計算金融 COMPUTATIONAL FINANCE

第三章、數值方法與蒙地卡羅模擬
第四章、變異數縮減法

PART III: 金融統計與實證研究

第五章 波動率估計
第六章 實證研究

附錄一:機率理論回顧
附錄二:隨機過程回顧與離散模型 
 

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