內容簡介
*布朗運動與機率平賭理論基礎;
*Girsanov Theorem, Novikov Condition & Radon-Nikodym Derivative;
*計價與機率測度轉換:即期、遠期測度與遠期交換測度;
*祥述核心理論直覺概念;
*精選範例闡述應用與運算技巧
*財務理論與金融工程學必備數學
*Girsanov Theorem, Novikov Condition & Radon-Nikodym Derivative;
*計價與機率測度轉換:即期、遠期測度與遠期交換測度;
*祥述核心理論直覺概念;
*精選範例闡述應用與運算技巧
*財務理論與金融工程學必備數學
目錄
第一篇 基礎數學與理論統計篇
第1章 集合之基本概念
第2章 機率之基本概念
第3章 常用微積分法則演算技巧
第4章 期望值、協方差、動差運生函數與特徵函數
第5章 風險概念及基礎機率分布函數
第6章 其他常用的機率分配
第二篇 布朗運動、機率平賭與隨機微積分篇
第7章 布朗運動
第8章 機率平賭
第9章 隨機微積分與Ito微積分
第10章 Black-Scholes選擇權模型:概念與Ito公式之應用
第三篇 機率平賭評價、Girsanov定理與評價及機率測度轉換
第11章 機率平賭評價方法
第12章 Girsanov理論,Novikov條件與Radon-Nikodym Derivative
第13章 計價轉換、機率測度轉換與遠期機率測度
第14章 隨機微分方程
第三篇 應用篇:衍生性商品評價
第15章 Merton 選擇權模型(考量件金股息)
第16章 Black模型-期貨選擇權
第17章 匯率連動遠期契約
第18章 重設型賣權
第19章 連續履約價(或限界)選擇權