第1卷
第一部分數理與金融基礎、衍生品基本理論、風險與收益
第1章產品和市場
第2章衍生品
第3章資產的隨機行為
第4章基本的隨機微積分
第5章布萊克—斯科爾斯模型
第6章偏微分方程
第7章布萊克—斯科爾斯期權定價公式和「希臘字母」
第8章布萊克—斯科爾斯世界的簡單拓展
第9章提前執行與美式期權
第10章概率密度函數和首次退出時間
第11章多資產期權
第12章如何進行Delta對沖
第13章固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性
第14章互換
第15章二叉樹模型
第16章正態近似的准確性
第17章從黑傑克和賭博學到的投資經驗
第18章投資組合管理
第19章在險值
第20章預測市場
第21章一個交易游戲
第2卷
第二部分奇異合約及路徑依賴
第22章奇異及路徑依賴衍生品導論
第23章障礙期權
第24章強路徑依賴衍生品
第25章亞式期權
第26章回溯期權
第27章衍生品和隨機控制
第28章各種各樣的奇異衍生品
第29章股權和外匯類產品的說明書
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章單因子利率建模
第31章收益率曲線擬合
第32章利率衍生品
第33章可轉債
第34章按揭支持證券
第35章多因子利率建模
第36章瞬時利率的實證表現
第37章HJM和BGM模型
第38章固定收益產品說明書
第四部分信用風險
第39章公司價值和違約風險
第40章信用風險簡介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品災難案例
第3卷
第五部分進階主題
第45章金融建模
第46章布萊克—斯科爾斯模型的缺陷
第47章離散對沖
第48章交易成本
第49章波動率模型概述
第50章確定性波動率曲面
第51章隨機波動率
第52章不確定參數
第53章波動率經驗分析
第54章隨機波動率和均值—方差分析
第55章波動率的漸近分析
第56章波動率案例學習：棘輪期權
第57章跳躍擴散
第58章崩盤模型
第59章用期權進行投機
第60章靜態對沖
第61章流動性不足市場中對沖的反饋效應
第62章效用理論
第63章美式期權及相關問題的拓展討論
第64章紅利建模高級方法
第65章收益的序列自相關
第66章連續時間資產配置
第67章崩盤風險下的資產配置
第68章無概率利率建模
第69章衍生品定價與最優對沖：無概率模型（續）
第70章無概率利率模型拓展
第71章通貨膨脹建模
第72章能源衍生品
第73章實物期權
第74章壽險保單結算與保單貼現
第75章發放獎金的時間
第六部分數值方法與程序
第76章數值方法概述
第77章單因子模型的有限差分法
第78章單因子模型的有限差分法進階
第79章兩因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡羅模擬
第81章數值積分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡羅程序
附錄A你所需要的所有數學知識（一份執行摘要）
附錄BVisualBasic計算機代碼
