金融風險管理實務叢書采用許多實務案例和真實的數據詳細介紹金融工程(高端衍生品原理)的關鍵技術,它能夠應用於交易、對沖風險及套利策略方面有所創新,並能夠降低整體衍生品的風險及提升獲利。本系列叢書的內容可以改善我國金融創新的落后,提升金融創新的原創力,創造出有差異且多樣化的金融產品,並提升國際競爭力。
本書全面詳細地介紹信用風險管理的基本原理和各種信用風險對沖工具,並運用經典的信用管理模型,對實務信用風險的評估和范例進行運算。重要內容包括:各種信用違約預測模型(Altman, Merton,
KMV)、縮減式違約預測模型、信用違約掉期和總報酬掉期的實務應用,對沖公司和主權債的信用風險,同時對沖多家公司的信用風險(第一和n個違約信用掛鉤),債權證券化(CDO)設計流程和案例分析,對沖信用風險的各種實務案例,在信用風險下債券、期權和利率掉期的定價和應用,如何估計信用違約相關系數和其信用風險管理的應用,信用評級動態與信用風險定價等。
本書既可以作為學生學習信用風險管理原理的工具,又可以作為金融從業人員在實務操作中的參考典籍。